講座題目：科學和藝術的共性與交融
主講人：嚴加安 中國科學院院士
時間：2014年10月23日（周四）16:00-17:30
地點：舜耕校區5號樓2樓會議室
嚴加安院士簡介：
嚴加安，男，中國科學院院士，主要從事隨機分析和金融數學研究，在概率論、鞅論、隨機分析和白噪聲分析領域取得多項重要成果。建立了局部鞅分解引理，為研究隨機積分提供了簡單途徑；給出了一類可積隨機變量凸集的刻畫，該結果在金融數學中有重要應用。在以下方面取得突出貢獻：用統一簡單方法獲得了指數鞅一致可積性準則；提出了白噪聲分析中的新框架。
1. 給出了可積隨機變量空間中的一類凸集的刻畫，該結果導致了半鞅刻畫定理證明中的一個關鍵引理的簡單證明，而且成了金融數學中研究“資產定價基本定理”的一個很有用的工具，得到廣泛引用，被文獻稱為“Yan定理”。
2. 首次給出了白噪聲泛函Fourier變換的嚴格定義；與法國通訊院士Meyer合作提出的白噪聲分析數學框架被文獻稱為“Meyer Yan空間”，并被寫入國際上權威的《數學百科全書》“白噪聲分析”條目；與Kondratiev等合作完善了無窮維非高斯分析的數學框架。
3. 在金融數學研究，提出了一種基于客觀概率和不依賴于計價單位的框架,并與合作者澄清了套利定價理論中的若干基本概念和結果。
4.兩部專著Semimartingale Theory and Stochastic -Calculus和Introduction to Infinite Dimensional -Stochastic Analysis受到國際同行的重視和好評。前一部被國際專家評價為是“僅有的兩部自封的隨機分析”專著之一，國際專家在對后一部的書評中指出：“該書是同時處理Malliavian分析和白噪聲分析的唯一專著，是隨機分析專家和數學物理學者的寶貴源泉。”
主辦單位 數學與數量經濟學院 科研處
2014.10.22
